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Title: Avaliação de algoritmos de Machine Learning na cotação do preço do contrato futuro de milho
Other Titles: Evaluation of Machine Learning algorithms in the price quotation of the corn futures contract
Authors: CARVALHO, Renan
BISTON, João Vitor
FAVAN, Ricardo
DEOLINDO, Deise
type of document: Artigo científico
Keywords: Inteligência artificial;Mercado financeiro;Contrato comercial;Milho
Issue Date: 23-Dec-2021
Citation: CARVALHO, Renan; BISTON, João Vitor; FAVAN, Ricardo; DEOLINDO, Deise. Avaliação de algoritmos de Machine Learning na cotação do preço do contrato futuro de milho. Revista Eletrônica e-F@tec, Garça, v.11, n.1, dez.2021. Disponível em: https://pesquisafatec.com.br/ojs/index.php/efatec/article/view/249.
Series/Report no.: Revista Eletrônica e-F@tec, Garça, v.11, n.1, dez.2021;
Abstract: Com a relevância da produção de milho para o Brasil e o crescimento exponencial do mercado financeiro, os atuantes do mercado tem procurado cada vez mais maneiras de aperfeiçoar suas estratégias na negociação do contrato de milho no mercado futuro, e uma tendência que vem se criado é o uso da capacidade de aprender das máquinas para auxiliar na tomada de decisão. O presente projeto tem como finalidade analisar a performance dos modelos de machine learning: Support vector machine, Random Forest, Neural Network, K-Nearest Neighbors e Linear Regression, visando a capacidade de predição do preço do contrato futuro de milho, através da seleção dos índices mais impactantes na formação do preço do contrato e a partição do objeto de estudo para a realização da validação cruzada, utilizando o valor do Coeficiente de determinação (R²) como parâmetro de performance dos algoritmos. Com os resultados de performance do modelo Linear Regression com R² acima de 0.9 em todas as partições de treinamento e validação realizados, o presente projeto conclui que é possível a utilização de modelos de machine learning para o auxílio de estratégias de negociação no mercado futuro de milho. Porém tendo em vista que o mercado é volátil, a presente pesquisa não recomenda o uso dos algoritmos de machine learning isoladamente para a tomada de decisão na negociação do contrato futuro de milho.
URI: http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/7082
ISSN: 2317-451X
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